Arbitrage diary

[建玉]

東京NONGMO 8/10-8/4 　パターン1b　順鞘期の順鞘取

建玉日 2008/1/15 前場1節

建鞘　4520

[建玉の根拠]

・RCIが非常に高い

・１月１４日に鞘が縮小

・パターン1bで成功率が高い

[手仕舞い条件]

・終値の値洗が-8000で翌日寄付仕切り

・鞘棒が3本逆行で翌日寄付仕切り

・プロテクティブストップ(利乗り後）は8%逆行で翌日寄付仕切り

[建玉時の心情]

久々に建玉したけど、値動きが狂乱状態で火中の栗を拾いに行ってしまったような気がする。

口座残高【148840】円

[決済]

東京NONGMO 8/4-8/10 　パターン2　順鞘期の逆鞘取

決済日 2007/11/22 前場１節

建サヤ 690　決済サヤ -350　合計売買差金 -10400

手数料 840 利益 -11240

[決済の根拠]

・値洗いの損失が-8000円を超えた

・逆鞘になった

[決済時の心情]

また損切りになってしまった。今まで好成績でこれたのに今年の2月辺りの資金残高まで落ちてしまってちょっと意気消沈気味です。それでも年利に換算すると十分な利益になっているのでその点を今後の励みとしよう。

今までの売買を振り返ってみると、売買の頻度が多すぎるような気がします。相場が高値圏で鞘も安定していない時期に損失につながる無駄な売買を繰り返したのが今回のドローダウンの原因になったと思います。今後は売買の頻度を下げて鞘が安定するまで休みセオリーに従った丁寧な取引を心掛けたいと思います。

口座残高【148840】円

[建玉]

東京NONGMO 8/4-8/10 　パターン2　順鞘期の逆鞘取

建玉日 2007/11/12 前場1節

建鞘　690

[建玉の根拠]

・鞘の周期

[手仕舞い条件]

・逆鞘化したら翌日寄付仕切り

・終値の値洗が-8000で翌日寄付仕切り

・鞘棒が3本逆行で翌日寄付仕切り

[建玉時の心情]

損失が続いているのでこれで損失になったら暫く休もうかな

口座残高【160080】円

[決済]

東京NONGMO 8/4　買戻し

決済日 2007/11/8 後場3節

建値　61690　決済値段　62100　合計売買差金 -4100

手数料 1260 利益 -5360

[決済の根拠]

・値洗いがマイナスになった

・新高値を付けた

・シカゴ大豆が上がった

・シカゴ大豆の下げに追従しない

[決済時の心情]

一時2万円近くまで値洗いがプラスになっていたのでこの結果は面白くないですね。

戻したときに決済していれば1万円位は取れたのですが、また下げるだろうと思っていたらこの有様です。

大豆がここまで強いとは思っていませんでした。

私は方張りは向いていないですね。

口座残高【160080】円

[建玉]

東京NONGMO 8/4　売

建玉日 2007/11/1 前場1節

約定値　61690

[建玉の根拠]

・ほぼ順鞘に戻ったので3番-6番で注文を出したら3番しか約定しなかったが良い感じだったので6番の買い注文を取り消して片張りにした

[手仕舞い条件]

・終値の値洗が-8000で翌日寄付仕切り

・62630円を超えたら仕切り（逆指値）

[建玉時の心情]

6番の買い注文が通らなかったのでまずいと思った。

3番を決済しようとしたがチャートを見たらダブルトップ見たいで良い感じだったので61690に逆指値を入れて様子を見ることにした。

口座残高【165440】円

[決済]

東京NONGMO 8/2-8/8 　パターン2　順鞘期の逆鞘取

決済日 2007/10/23 前場１節

建サヤ 430　決済サヤ -510　合計売買差金 -9400

手数料 840 利益 -10240

[決済の根拠]

・逆鞘になった

[決済時の心情]

ここまで損失が大きくなると思わなかったので落ち込むほどではないが面白くないですね。

口座残高【165440】円

[建玉]

東京NONGMO 8/2-8/8 　パターン2　順鞘期の逆鞘取

建玉日 2007/10/16 前場1節

建鞘　430

[建玉の根拠]

・例年通りだと逆鞘にならないと思った

・逆鞘を損切りのポイントにしてもたいした損失額にならない

[手仕舞い条件]

・逆鞘化したら翌日寄付仕切り

・終値の値洗が-8000で翌日寄付仕切り

・鞘棒が3本逆行で翌日寄付仕切り

・プロテクティブストップ(利乗り後）は8%逆行で翌日寄付仕切り

[建玉時の心情]

一般大豆が完全に逆鞘化してるのでNONGMOが追従しないかが気がかり

口座残高【175680】円

[決済]

東京NONGMO 8/2-8/8 　パターン2　順鞘期の逆鞘取

決済日 2007/10/15 前場１節

建サヤ 1490　決済サヤ 340　合計売買差金 -11500

手数料 840 利益 -12340

[決済の根拠]

・値洗が-8000を超えた

[決済時の心情]

今回の損失は予定したよりも大きかったのでちょっと痛かったが精神的に堪えるほどではなかった。

見つけ出した周期が自分が建玉した後も続くか分からないので、周期を見ての取引は難しいと思った。

口座残高【175680】円